周未閑談：2023年可轉(zhuǎn)債多因子策略思路 天天日?qǐng)?bào)
2023-03-11 19:22:45 來源：雪球網(wǎng) 小 中
【資料圖】
$易齋多因子輪動(dòng)(ZH1741493)$
去年年初，我寫了篇長文一起做可轉(zhuǎn)債吧，2022我們還能盈！但這一年下來，表現(xiàn)并不理想。下面是2021年 與2022年的收益率比較。
易齋多因子輪動(dòng)ZH1741493 @pxling
可轉(zhuǎn)債進(jìn)攻型ZH1984343 @曉得啷哉
可轉(zhuǎn)債輪動(dòng)策略ZH1332574 @yyb凌波
可轉(zhuǎn)債低風(fēng)險(xiǎn)組合ZH1359866 @布衣書生走天下
做轉(zhuǎn)債我是認(rèn)真的ZH2001065 @江南行
中辣可轉(zhuǎn)債ZH2863835 @持有封基
等權(quán)指數(shù)的走勢
上證大盤也是差不多的走勢，9，10月份跌得更兇猛些。
轉(zhuǎn)債市場經(jīng)過幾年的發(fā)展，監(jiān)管政策的日漸完善，市場已經(jīng)日趨成熟。表現(xiàn)在中位溢價(jià)率的波動(dòng)平穩(wěn)，長期穩(wěn)定在30~40%。也就是說，溢價(jià)率低估的市場紅利由于教育的深入已經(jīng)消失了，轉(zhuǎn)債的期權(quán)價(jià)值已經(jīng)由目前的價(jià)格充分體現(xiàn)。
要在這個(gè)市場里繼續(xù)生存，策略必須要有所改進(jìn)，不然一次次的電梯升降，在收益率上的表現(xiàn)就是一個(gè) 空！余！恨！
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